Ce cours de niveau intermédiaire-à-avancé comble l’écart entre la théorie et la pratique en fournissant une bonne couverture des développements académiques les plus récents, un équilibre délicat de sophistication mathématique et des R-packages exceptionnels, le rendant accessible à un large public. Par sa couverture de sujets importants et incontournables tels que la corrélation, régression simple, tests d'hypothèse, régression multiples et problèmes d'analyse associés, hypothèses de Gauss-Markov et divers remèdes, Moindres Carrés Généralisés (GLS) et Variables Instrumentales, auto-régressions vectorielles et modèles de correction d'erreurs vectorielles (VAR & VECM), modèles de régression automatique hétérotopique (M-GARCH) simples et multivariés pour les séries temporelles, ce cours aide les étudiants, ainsi que les praticiens, à acquérir un niveau de connaissances illimité leur permettant de suivre le rythme développement de la recherche dans le domaine des marchés financiers.

Temps présentiel : 35 heures

Charge de travail étudiant : 70 heures

Méthode(s) d'évaluation : Etude de cas, Projets, Simulations de cas, Travaux dirigés

Référence :
Wooldridge, J.M., 2015. Introductory Econometrics: A modern approach. Nelson Education.