Ce cours couvre un éventail d’éléments constitutifs de l’analyse d’investissement et de la gestion de portefeuilles d’actions, y compris la mesure du risque et de la rentabilité d’une action, la construction d’indices de marché d’actions, l’évaluation de l’efficience du marché, la mesure du risque et de la rentabilité d’un portefeuille d’actions, le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF) et les modèles multi-factoriels de risque et de rentabilité, les stratégies de gestion actives et passives d’un portefeuille, et les mesures d’évaluation de la performance d’un portefeuille. Le cours incite les étudiants à développer les compétences de base nécessaires pour un premier poste dans le domaine de la gestion de portefeuille d’actions. Les objectifs de ce cours sont : (1) aborder une variété de concepts et d’approches élémentaires dans la démarche de gestion de portefeuilles, et (2) offrir une description détaillée des techniques et mesures d’évaluation de la gestion de portefeuilles d’actions. Le cours offre également aux étudiants une initiation à l'utilisation de l'application MS Excel pour mettre en pratique les acquis de cette formation, notamment (1) le calcul des indicateurs de rentabilité et de risque pour une action, un portefeuille d'actions ou un portefeuille hybride, (2) l'évaluation des stratégies de portefeuilles, et (3) l'optimisation de portefeuilles selon le MEDAF.

Temps présentiel : 35 heures

Charge de travail étudiant : 70 heures

Méthode(s) d'évaluation : Cours magistral, Enseignement à distance, Examen final, Exercices d'application, Exposés de groupe, QCM

Référence :
Travers, F.J. (2004). Investment Manager Analysis: a Comprehensive Guide to Portfolio Selection, Monitoring, and Optimization. John Wiley & Sons, Inc. Maginn, J.L., Tuttle, D.L., McLeavey, D.W., and Pinto, J.E. (2007). Managing Investment Portfolios. John Wiley & Sons, Inc. Third Edition. Reilly, F.K., and Brown, K.C. (2012). Investment Analysis & Portfolio Management. South-Western Cengage Learning, Tenth Edition. Farid, J.A. (2019). Portfolio Optimization Models in Excel. 3rd Edition.