008MMFIM3

Mathématiques des marchés financiers

Ce cours de niveau intermédiaire-à-avancé comble l’écart entre la théorie et la pratique en fournissant une bonne couverture des développements académiques les plus récents, un équilibre délicat de sophistication mathématique et des R-packages exceptionnels, le rendant accessible à un large public. Par sa couverture de sujets importants et incontournables tels que la corrélation, régression simple, tests d'hypothèse, régression multiples et problèmes d'analyse associés, hypothèses de Gauss-Markov et divers remèdes, Moindres Carrés Généralisés (GLS) et Variables Instrumentales, auto-régressions vectorielles et modèles de correction d'erreurs vectorielles (VAR & VECM), modèles de régression automatique hétérotopique (M-GARCH) simples et multivariés pour les séries temporelles, ce cours aide les étudiants, ainsi que les praticiens, à acquérir un niveau de connaissances illimité leur permettant de suivre le rythme développement de la recherche dans le domaine des marchés financiers.


Temps présentiel : 25 heures


Charge de travail étudiant : 10 heures


Méthode(s) d'évaluation : Etude de cas, Travaux dirigés, Projets, Simulations de cas


Référence :
Wooldridge, J.M., 2015. Introductory Econometrics: A modern approach. Nelson Education.

Ce cours est proposé dans les diplômes suivants
 Master en gestion et management - option : gestion des actifs financiers