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Marchés à terme et d'options

Ce cours comble l'écart entre la théorie et la pratique en fournissant l’accès aux développements les plus récents dans l'industrie des produits dérivés, un équilibre prudent de sophistication mathématiques et de paquets (informatiques) supplémentaires exceptionnels, le rendant accessible à un large public. En couvrant des sujets importants et incontournables tels que la titrisation et la crise du crédit, le swap indexé au jour le jour, les formules Black-Scholes-Merton, la modélisation des prix des matières premières et la valorisation des produits dérivés, ce cours aide les étudiants et les praticiens à suivre le rythme rapide et effréné des changements se déroulant sur les marchés des produits dérivés ainsi que dans le domaine de la gestion des risques. Ce cours est un must pour tout candidat CFA / FRM ou praticien de la finance.


Temps présentiel : 25 heures


Charge de travail étudiant : 10 heures


Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Exposés, Travaux pratiques, Simulations de cas


Référence :
John, C., 2015. Options, Futures, and Other Derivatives

Les prérequis de ce cours sont les suivants
 Marchés financiers
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants
 Master en gestion et management - option : gestion des actifs financiers
Master en gestion et management - option : finance